Торговля на рынке Форекс – удовольствие не для слабых. Здесь легко можно проиграться в первый же день, а научиться играть качественно и при этом зарабатывать можно только спустя годы. При этом достаточно немаловажно устроить хороший выход из прибыльной сделки, поскольку для успешных трейдеров это один из важнейших аспектов торговли. Ведь очевидно, что выйти из убыточной сделки весьма легко, войти на рынок тоже легко, поскольку почти все трейдеры фокусируют свое внимание именно на входе, совершенно не задумываясь над тем, как же они выйдут.
Тем не менее, когда сделка может быть прибыльной, трейдеру важно определить, каким образом он сможет зафиксировать прибыль. Неважно, каким трейдером вы являетесь, но важно найти способ быстро ликвидировать убытки и максимально эффективно собирать прибыль по успешным сделкам, а для этого нужны хорошие стратегии выхода. Ведь план выхода является неотъемлемой частью для трейдеров и инвесторов и совершенно не зависит от временного диапазона, в котором они работают.
Применение правильной стратегии выхода прежде всего зависит от того, насколько она эффективна именно при вашей методике торговли, ведь существуют тысячи стратегии фиксации профитов. Однако чаще всего используют две категории стратегий выхода. К первой категории относят стратегии, которые основаны на разных видах анализа выхода в том же направлении, что и сама позиция. Чаще всего такие тактики называют “цель прибыли”. Ко второй категории относят стратегии, по которым трейдеры подтягивают стоп-лоссы в направлении движения цены и закрывают сделку по стоп-лоссу при развороте цены в другую сторону.
Существует тактика выхода, основанная на волатильности. Это так называемый «подвешенный стоп» или «выход люстры». «Выход люстры» это разновидность трейлинг стопа, основанного на волатильности, которая может быть использована для защиты прибыли по сделке. Стратегия основана на подвешивании стопа к последнему ценовому максимуму, стоп висит на нем, также как люстра висит на потолке. Поскольку у каждой акции свой уникальный диапазон волатильности, для каждой из них характерна своя длина шнура люстры (диапазон). Этот стоп зависит от внутренней и уникальной волатильности того или иного актива. Данная стратегия работает на разных временных диапазонах. Главная цель «выхода люстры» – максимизировать прибыль, удерживая позицию в направлении тренда.
Когда акция формирует новый максимум, люстра постоянно подвешивается к новому ценовому потолку, защищая по дороге прибыли. Другое преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет учитывать флуктуации волатильности акции, корректируя диапазон (т.е. шнур люстры).
Выход люстры рассчитывается при помощи Среднего истинного диапазона ATR. Этот индикатор был разработал Уэллесом Уайлдером и впервые описан в книге «Новые концепции технических торговых систем». ATR используется для определения волатильности той или иной акции. ATR это меняющееся среднее всего ценового диапазона данной акции для данного тайм-фрейма. Если сказать проще, то он показывает нам среднее движение цены за день или же свечу.
Теперь давайте приведем достаточно известные примеры “выхода люстры”.
- стоп размещается на расстоянии 3 ATR от самой высокой точки рынка с момента открытия позиции;
- стоп размещается на расстоянии 2,5 ATR от самого высокого закрытия бара с момента открытия позиции.
“Выход люстры” является нашим приоритетным выходом, который применяется при разработке систем, следующих за трендом. Он позволяет удерживать позицию практически до конца тренда и срабатывает только тогда, когда появляются серьезные предпосылки того, что тренд разворачивается.
Используя этот способ выхода, можно открывать позицию буквально наугад, и при этом через некоторое время торговля все равно станет прибыльной. Это можно проверить на самых разных рынках. Диапазон наиболее эффективных значений ATR должен находиться в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.
