Очень хорошо написанную и понятную любому начинающему форексойду статью я недавно увидел, а теперь с позволения авторов, которых я не знаю, мне хотелось бы выложить ее для ознакомления. Статья посвящается простому и практичному методу Мартингейла.
Представьте себе стратегию торговли, которая фактически является на 100 % прибыльной – Вы бы заинтересовались? Большинство трейдеров, вероятно, ответит громким “Да”, тем более, что такая стратегия действительно существует, причем уже чуть ли не с восемнадцатого столетия. Эта стратегия базируется на теории вероятности и если ваши карманы достаточно глубоки, она дает около 100% шансов на успех.
Известная в мире трейдинга, как мартингейл, эта стратегия наиболее часто применялась в залах азартных игр казино Лас-Вегаса и она же явилась основной причиной того, почему казино теперь имеют минимумы и максимумы для ставок и почему колесо рулетки имеет два зеленых поля (0 и 00). Проблема этой стратегии состоит в том, что для достижения 100%-й доходности Вы должны иметь очень глубокие карманы – в некоторых случаях они должны быть бесконечно глубоки.
К сожалению, никто не обладает бесконечным богатством, причем в теории, которая полагается на среднюю отдачу, одна пропущенная сделка может обанкротить весь счет. Кроме того, риск сделки намного больше, чем потенциальная прибыль. Несмотря на эти недостатки, существуют способы улучшить стратегию мартингейл. В данной статье мы исследуем способы, которыми Вы можете улучшить свои шансы при работе с этой очень высокорискованной и трудной стратегии.
Что же из себя представляет стратегия Мартингейла?
Обретший популярность в восемнадцатом веке, мартингейл был открыт французским математиком Paul Pierre Levy. Первоначально мартингейл был разновидностью стиля ставок, основанной на “удвоении вниз”. Довольно интересно, что много работ, посвященных мартингейлу, были сделаны американским математиком по имени Joseph Leo Doob, который стремился опровергнуть возможность 100%-й прибыльной стратегии ставок.
Механика системы, естественно, требует начальной ставки; однако каждый раз, когда ставка проигрывает, пари удваивается так, чтобы, учитывая достаточное количество времени, одна выигрышная сделка покроет все предыдущие убытки. Введение цифр 0 и 00 на колесе рулетки было проведено именно для того, чтобы поломать механику мартингейла, чтобы в игре было больше двух возможных исходов, помимо чет-нечет или красное-черное. Это привело к тому, что долгосрочное ожидание прибыли при использовании мартингейла в рулетке стало отрицательным и, таким образом, лишило смысла его использование.
Чтобы понять основы стратегии мартингейл, давайте рассмотрим простой пример. Предположим, мы подбрасываем монету и держим пари на выпадение орлов или решек со стартовой ставкой 1 $. Есть равная вероятность, что монета упадет орлом или решкой и каждый бросок независим, то есть предыдущий бросок не влияет на результат следующего. Пока Вы придерживаетесь одного направления, Вы сможете в конечном счете, учитывая бесконечную сумму денег, дождаться выпадения нужной стороны монеты и отыграть все свои убытки плюс 1 $. Стратегия базируется на предпосылке, что нужна всего одна сделка, чтобы убытки превратились в прибыль.
Таким образом, данный метод основан на простейших закономерностях удвоения вероятности. Он отличается тем, что легко поддается прогнозированию и систематизации, поэтому активно используется в азартных играх, а его модификации – при игре на валютном рынке форекс.
Впрочем, у метода Мартингейла есть и вполне обоснованный минус – система, которая основана на простом обмене в нужное время, сводит на нет всю схему рыночных отношений. Кстати, применение системы Мартингейла в казино повлияло на изменение правил: на поле появились цифры 0 и 00, чтобы дискредитировать метод – так в казино снова пришли к всего двум возможным вариантам ответа – красное/черное и чет/нечет.
Теперь рассмотрим, как метод Мартингейла работает на рынке форекс.
Во-первых, стоить отметить, что тренды валют могут длиться довольно продолжительное время, и в том случае, если игрок открыл сделку в неверном направлении (против тренда), придется ждать, прежде чем исправить ошибку. Кроме того, подчеркну: при условии, что придется удваивать «вниз» цену покупки, игрок снижает среднюю цену входа в рынок.
Итак. Трейдер уверен, что в ближайшее время валютная пара EUR/USD вырастет от текущего уровня, скажем, в 1.4330 к уровню 1.4340. Однако тренд пошел в другую сторону – то есть игроку необходимо увеличить свой начальный депозит в 2 раза и ждать нового сигнала на покупку. В том случае, если в следующий раз снова трейдер не предугадывает движение пары, он снова увеличивает свой депозит и ждет очередного сигнала. Таким образом, главное правило метода Мартингейла звучит так: удваивайте ставку (депозит) после каждой убыточной сделки.
И в этом есть жестокий минус метода Мартингейла в применении на рынке Форекс: для того, чтобы система заработала, нужен солидный капитал, так как, имея на брокерском счете около 5 тысяч долларов, трейдер, решивший держаться этой стратегии, открывшись против тренда, тут же окажется банкротом. Немного статистики: серия из 10 проигрышей (убыточных позиций) приведет к увеличению минимальной ставки (депозита) в 1024 раза, а 20 убыточных позиций подряд вызовут необходимость увеличения депозита уже на более чем в миллион раз. Это – как раз сухая математика и никакого азарта.
Напоследок хотелось бы напомнить, что чашу Грааля, то есть безубыточную стратегию, еще никто не изобрел, а любые торговые действия на рынке, валютном в том числе, всегда связаны с изрядной долей риска. Так что холодный разум и расчетливый подход по-прежнему остаются лучшими друзьями перспективного трейдера, который должен быть готов к тому, чтобы потерять большую часть активов счета на единственной сделке. Учитывая, что это нужно допустить, чтобы получить в среднем намного меньшую прибыль, торговая стратегия мартингейл подходит далеко не для всех.
