Пришло время поговорить об очень важном индикаторе “стохастик”. Тем самым можно будет подтвердить необходимость выбора трейдером каких-либо одних методов анализа и торговли для принятия эффективных решений. Лишь только детальное изучение сигналов и свойств стохастика позволит вам правильно использовать данный индикатор и адаптировать его для анализа конкретных рыночных ситуаций.
Стохастик является традиционным осциллятором, указывающим не только основное направление рынка на текущий момент, но и отражающим в себе все коррекции рынка и основные разворотные точки. В отличие от трендовых индикаторов осцилляторы являются опережающими. По своим свойствам осциллятор похож на колебательный маятник, который раскачивается от своих крайних значений к нормальным средним значениям. Именно данное свойство осциллятора является самым ценным и используется в торговле. Однако между движением цены и осциллятора бывают сильные разногласия. При сильных трендах осциллятор прилипает к крайним значениям и дает целый ряд ложных сигналов против основного тренда. Данная проблема заключается в динамике движения цены. Чем сильнее тренд, тем больше значение осциллятора. Ослабление тренда будет соответствовать развороту осциллятора, но не развороту самой цены. Таким образом, торговля по осциллятору без анализа графика цены – это путь к разорению. Необходимо использовать и цену!
Мы имеем ситуацию, когда основное преимущество осцилляторов является и основным недостатком. Тем не менее, использование осцилляторов на рынке Forex оправдано так как:
1. Forex является на 70% флэтовым рынком;
2. Тренды на рынке Forex не бесконечны;
3. Цена имеет свои характеристики: импульс, время, размах движения – которые необходимо измерять с помощью каких-то приборов;
4. На рынке существуют и работают ценовые коридоры, каналы, уровни поддержки и сопротивления.
Однако, там где есть преимущества, там обязательно есть и недостатки.
Отметим их:
1. Наличие флэтовых азиатских сессий, в результате которых часовые осцилляторы разгружаются, что приводит к искажению показателей осциллятора;
2. Высокая роль фундаментальных новостей и политических событий, влияющих на рынок Forex.
Данные недостатки можно устранить изучением самой цены и ее геометрии, а также хорошим знанием фундаментальных основ и календаря событий, который позволяют нам спрогнозировать время начала значимых движений валютных курсов.
• Природа стохастического осциллятора
Стохастический осциллятор является одним из наиболее популярных индикаторов, широко применяемых в современных программных продуктах. Данный осциллятор был разработан Джорджем Лэйном еще в начале 1950-х гг.
Кроме того, Лэйн рекомендует дважды сглаживать К простым скользящим средним длиной в 3 периода: SK – трехпериодное простое скользящее среднее К, a SD – это трехпериодное простое скользящее среднее SK. На рисунке представлен стандартный стохастический осциллятор 5-3-3 из торговой платформы. Линия SK на графике – это сплошная линия, a SD – это пунктирная линия, которая считается сигнальной.
Из приведенной выше формулы можно сделать вывод, что стохастик показывает, где в среднем закрываются свечки относительно минимальной и максимальной цены за период п. Именно поэтому стохастик еще называют канальным индикатором, так как он показывает где закрываются свечки в динамическом ценовом коридоре. Если цены закрытия близки к максимальным ценам за период, то стохастик имеет значения близкие к 100. Если цены закрытия близки к минимальным ценам, то стохастик имеет значения близкие к 0.
• Сигналы BUY & SELL
Традиционные сигналы стохастика формируются при пересечении быстрой и медленной линий. Сигнал стохастика на продажу формируется при пересечении быстрой линии SK с медленной линией SD в зоне перепроданности. При этом следует учесть, что пересечение линий может состояться и при восходящих линиях SD и SK, поэтому необходимо обязательно дождаться разворота медленной линии стохастика. На рисунке показан пример сигнала стохастика и стрелкой указан бар, при закрытии которого следует входить в короткую позицию.
Сигнал стохастика на покупку формируется при пересечении быстрой линии SK с медленной линией SD в зоне перекупленности. На том же рис. 3 показан пример сигнала стохастика и стрелкой указан бар, при закрытии которого следует входить в длинную позицию. Отметим, что весьма важен именно момент входа в сделку, поэтому необходимо обязательно дождаться разворота медленной линии стохастика. Решение должно приниматься только при закрытии бара, так как вход по незавершенному сигналу – это „деление шкуры еще неубитого медведя”.
• Левые и правые пересечения
Пересечения быстрой и медленной линий бывают двух видов: правое и левое пересечение (см. рисунок 4). Принято считать, что левое пересечение является ранним сигналом и менее надежным, а правое пересечение более качественным входом. Тем не менее, авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” Лебо и Лукас утверждают, что принципиальной разницы между левым и правым пересечением нет.
• Узкие и широкие плечи
Помимо вида пересечения (левое или правое) есть еще один способ оценить качество сигнала стохастика. Для этого необходимо взглянуть на само плечо пересечения, которое бывает двух видов: узкое и широкое. Узкий разворот стохастика значим и является более сильным сигналом, а широкий разворот говорит, что текущий тренд по-прежнему в силе. Сигналы широкого разворота лучше пропустить. Это весьма важный нюанс, который представлен на рисунке 5.
• Заскок по тренду
Одним из наиболее ценных и надежных сигналов стохастика являются “заскоки по тренду”. При длительных и сильных трендах стохастический осциллятор заходит в область предельных значений и находится в этой области в течение длительного времени. После этого, при первой глубокой коррекции быстрая линия осциллятора пересекает отметку 50, что является сигналом для входа в позицию по тренду. Наиболее надежные сигналы, которые обязательно следует использовать в торговле следует искать на старших планам, например, на дневном. Рассмотрим примеры на валютной паре GBPUSD (рисунок ниже).
Правила торговли по «заскокам по тренду» на дневном плане следующие:
1.Необходимо быть уверенным в тренде, который подтверждается и текущим фундаментальным анализом, а также сантиментами рынка;
2.При наступлении высокой перекупленности рынка стохастик может очень долго находится в зоне перепроданности или перекупленности. Мы ждем, чтобы закрытием дня стохастик пересек зону с отметкой 50 в направлении противоположном тренду;
3.На следующий торговый день мы можем снова рассматривать открытие позиции по тренду. Для этого переходим на меньший таймфрейм и уточняй наш вход например, на часовом плане.
Статистика показывает, что это весьма редкие, но успешные входы с высоким процентом надежности около 30%.
По материалам книги “Форекс и мы“
